Moving Average Indicator. Shorter comprimento médias móveis são mais sensíveis e identificar novas tendências anteriores, mas também dar mais falsos alarmes Longas médias móveis são mais confiáveis, mas menos responsivo, apenas pegar as grandes tendências. Use uma média móvel que é metade do comprimento de O ciclo que você está rastreando Se o pico a pico ciclo comprimento é de aproximadamente 30 dias, então uma média móvel de 15 dias é adequado Se 20 dias, então uma média móvel de 10 dias é adequado Alguns comerciantes, no entanto, usará 14 e 9 Dia média móvel para os ciclos acima, na esperança de gerar sinais ligeiramente à frente do mercado Outros favorecem os números Fibonacci de 5, 8, 13 e 21.100 a 200 Dia 20 a 40 Semana média móvel são populares para ciclos mais longos.20 a 65 Dia 4 a 13 semanas média móvel são úteis para ciclos intermédios e.5 a 20 dias para ciclos curtos. O sistema de média móvel mais simples gera sinais quando o preço cruza a média móvel. Go longo quando o preço cruza acima da média móvel fro M abaixo. Go curto quando o preço cruza abaixo da média móvel de cima. O sistema é propenso a whipsaws em mercados de gama, com o cruzamento de preços para a frente e para trás através da média móvel, gerando um grande número de falsos sinais Por essa razão, a média móvel Sistemas normalmente empregam filtros para reduzir whipsaws. More sistemas sofisticados usam mais de uma média móvel. Duas Médias Móveis usa uma média móvel mais rápida como um substituto para preço de fechamento. Três médias móveis emprega uma terceira média móvel para identificar quando o preço está variando. Múltiplo As médias móveis usam uma série de seis médias moventes rápidas e de seis médias moventes lentas para confirmar-se. As médias moventes deslocadas são úteis para finalidades de seguimento da tendência, reduzindo o número de whipsaws. Keltner Canais usam as faixas traçadas em um múltiplo da escala verdadeira média a Filtro de média móvel crossovers. The popular MACD Moving Average convergência Divergência indicador é uma variação do sistema de média móvel dois, traçado como um Oscilador que subtrai a média lenta da média móvel rápida. A revisão semanal dos mercados globais de Colin Twiggs ajudá-lo-á a identificar o risco de mercado melhoram seu sincronismo. Moving Average - MA. BREAKING DOWN Moving Average - MA. Como um exemplo de SMA, Com os seguintes preços de fechamento ao longo de 15 dias. Week 1 5 dias 20, 22, 24, 25, 23.Week 2 5 dias 26, 28, 26, 29, 27.Week 3 5 dias 28, 30, 27, 29, 28.A MA de 10 dias seria a média dos preços de fechamento para os primeiros 10 dias como o primeiro ponto de dados O próximo ponto de dados iria cair o preço mais cedo, adicione o preço no dia 11 e tomar a média, e assim por diante, como mostrado abaixo. Como observado anteriormente, MAs atraso ação preço atual, porque eles são baseados em preços passados quanto maior o período de tempo para o MA, maior o atraso Assim, um MA de 200 dias terá um grau muito maior de atraso do que um MA de 20 dias, Ele contém preços para os últimos 200 dias O comprimento da MA para usar depende dos objetivos de negociação, com MA mais curto usado para short-te Rm negociação e MA a mais longo prazo mais adequado para investidores de longo prazo O MA de 200 dias é amplamente seguido por investidores e comerciantes, com quebras acima e abaixo desta média móvel considerada como importante trading signals. MAs também transmitir sinais comerciais importantes em seus Próprio ou quando duas médias se cruzam Uma MA em ascensão indica que a segurança está em uma tendência de alta enquanto uma MA em declínio indica que ela está em uma tendência de baixa Da mesma forma, o impulso ascendente é confirmado com um crossover de alta que ocorre quando uma MA de curto prazo cruza acima Um MA a longo prazo O impulso descendente é confirmado com um crossover de baixa, que ocorre quando um MA de curto prazo cruza abaixo de um longo prazo MA. Thomas Bulkowski s atividades de investimento de sucesso permitiu-lhe aposentar-se aos 36 anos Ele é um autor internacionalmente conhecido e Comerciante com 30 anos de experiência no mercado de ações e amplamente considerado como um especialista líder em padrões de gráfico Ele pode ser alcançado at. Support este site clicando nos links abaixo leva você para Se você comprar qualquer coisa , Eles pagam para o referral. Bulkowski s 12 meses Mover Average. Written by e direitos autorais 2005-2017 por Thomas N Bulkowski Todos os direitos reservados Disclaimer Você sozinho é responsável por suas decisões de investimento See Privacy Disclaimer for more information. This artigo discute como Use a média móvel de 12 meses para detectar mercados de touro e de urso.12-Month Moving Average Introduction. Pictured acima é um gráfico de linha de preços de fechamento mensal do índice SP 500, juntamente com uma média móvel de 12 meses daqueles fechados mostrados em vermelho. Notice que durante o início do mercado de urso de 2000 a 2002, o índice caiu abaixo da média móvel em A que foi um sinal para vender e mover em dinheiro No mercado de urso de 2007 a 2009, o índice também caiu abaixo da média móvel em B Em ambos os casos, o índice permaneceu abaixo da média móvel até a recuperação começar em C e D. Se você usasse a média móvel de 10 meses em vez dos 12, o preço faria a média no círculo azul e também ao longo da CB Mover-se no primeiro toque Aqueles teria causado uma operação desnecessária comprar, em seguida, vender, ou o inverso, de modo que uma média móvel simples de 12 meses funciona melhor A média móvel ligeiramente mais simples irá levá-lo de volta ao mercado um pouco mais tarde em C e D do que Seria a média móvel simples de 10 meses. Se você testasse isso, certifique-se de usar os preços de fechamento mensais e não os altos ou baixos durante o mês Você verá que a média móvel reduz a redução e o risco sobre o buy-and-hold .12 meses de negociação média Trading Rules. Here são as regras de negociação. Buy no mercado quando o índice SP 500 sobe acima da média móvel simples de 12 meses de fechamento prices. Sell quando o índice cai abaixo da média móvel.12-Month Moving Average Testing. I pediu Dr Tom Helget para executar uma simulação sobre o índice SP 500 de janeiro de 1950 a março de 2010 A tabela a seguir mostra uma parte de seus resultados. Aqui está o que ele diz sobre o teste. My teste decorreu a partir de 1950 A 31 31 2010 20.515 dias ou 56 17 anos Em GSPC Trades foram tomadas quando o fechamento cruzou acima do n período mensal simples média móvel na abertura do dia após o sinal Posições foram saídas quando o fechamento cruzou abaixo do mesmo n período simples média móvel na abertura do dia após o sinal Eu permiti que as ações fracionárias para ser comprado Meu valor inicial foi de 100 Os períodos da média móvel simples mensal variou de 6 a 14.Optimization revelou o melhor desempenho para ser a SMA de 12 meses com um Compound Annual Return of 7 15 Se um Para comprar em 1 29 1954 a data do primeiro comércio gerado pelo sistema e mantenha até a data de fim o CAR teria sido 7 36. Você pode baixar uma cópia de seus resultados de planilha clicando no link. Written by e copyright 2005 -2017 por Thomas N Bulkowski Todos os direitos reservados Responsabilização Você é o único responsável por suas decisões de investimento Veja Privacidade Aviso para mais informações O homem é o melhor computador que podemos colocar a bordo de uma espaçonave, eo único que pode Ser produzidos em massa com mão-de-obra não qualificada.
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